Forex Trading Plan Vorlage

Wie man Trading beginnt: Trading-Plan-Entwicklung Vor dem Erlernen der Entwicklung von Trading-Plan, ist es wichtig, den Unterschied zwischen diskretionären und System-Trader zu beachten. Trader fallen typischerweise in eine von zwei breiten Kategorien: diskretionäre Trader (oder entscheidungsorientierte Trader), die die Märkte beobachten und Handgeschäfte als Antwort auf Informationen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar sind, und Systemhändler (oder regelbasierte Trader), die oft, beobachten Verwenden Sie einige Ebene der Handelsautomatisierung, um eine objektive Reihe von Handelsregeln zu implementieren. Weil es oft als einfacher angesehen wird, in den Handel als ein diskretionärer Händler zu springen, das ist, wo die meisten Händler beginnen, die sich auf eine Kombination aus Wissen und Intuition, um Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden. Selbst wenn ein diskretionärer Trader einen spezifischen Handelsplan verwendet, entscheidet er oder sie noch, ob er jeden Handel tatsächlich platzieren soll oder nicht. Beispielsweise kann ein freihändiges Traderdiagramm zeigen, dass alle Kriterien für einen langen Handel erfüllt sind, aber sie können den Handel überspringen, wenn die Märkte zu gehässig gewesen sind, dass Handelssitzung. 13 13Systemtrader hingegen folgen der Handelssystemlogik genau. Da der Systemhandel auf einem absoluten Regelsatz basiert, eignet sich dieser Handelstyp gut für die partielle oder Full-Trade-Automatisierung. Zum Beispiel kann ein System unter Verwendung Ihrer eigenen Handelsplattform codiert werden, und sobald die Strategie eingeschaltet ist, übernimmt der Computer alle Handelsaktivitäten (einschließlich der Identifizierung von Trades, Ordereinträgen, Management und Exits). 13 13Während die diskretionären Händler nicht immer unter einem bestimmten Satz von Handelsregeln arbeiten, verlangen die Systemhändler einen umfassenden Handelsplan, der das Rätselraten aus dem Handel herausholt und Konsistenz im Laufe der Zeit bietet. In diesem Abschnitt werden wir diskutieren, wie ein Handelsplan im nächsten Abschnitt zu entwickeln, Backtesting und Forward Performance Testing stellt die verschiedenen Methoden für die Prüfung der Lebensfähigkeit eines Trading-Plan verwendet. 13 Entwickeln eines Trading-Plans 13A Trading-Plan ist ein geschriebenes Regelwerk, das definiert, wie und wann Sie Geschäfte tätigen werden und umfasst die folgenden Komponenten: 13 Markt (e), die gehandelt werden 13Today Händler sind nicht auf Aktien, die Sie haben eine breite Auswahl beschränkt Von Optionen, darunter Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Exchange Traded Funds, Futures, Optionen und die e-Minis (wie der e-mini SampP 500 Futures-Kontrakt). Damit der Handel erfolgreich sein kann, muss jedoch jedes Instrument mit guter Liquidität und Volatilität handeln. 13 13Liquidität beschreibt die Fähigkeit, Aufträge jeder Größe schnell und effizient auszuführen, ohne eine wesentliche Preisänderung auszulösen. Einfach ausgedrückt, bezieht sich Liquidität auf die Leichtigkeit, mit der Aktien (oder Kontrakte) gekauft und verkauft werden können. Liquidität kann gemessen werden in Bezug auf: 13 Breite Wie eng ist das Angebot gespreizt 13 Tiefe Wie tief ist der Markt (wie viele Bestellungen ruhen über das beste Angebot und das beste Angebot) 13 Unmittelbarkeit Wie schnell kann eine große Marktordnung ausgeführt werden 13 Resiliency Wie lange dauert es, bis der Markt zurückkehrt, nachdem ein großer Auftrag gefüllt ist 13 Märkte mit guter Liquidität neigen dazu, mit engen Bid fragen Spreads Handel und mit genug Markttiefe, um schnell Bestellungen zu erfüllen. Liquidität ist wichtig für Händler, denn sie hilft sicherzustellen, dass Aufträge werden: 13 Gefüllt 13 Gefüllt mit minimalen Schlupf 13 Gefüllt ohne wesentliche Auswirkungen auf Preis 13Volatility. Auf der anderen Seite misst die Menge und Geschwindigkeit, mit dem Preis bewegt sich auf und ab in einem bestimmten Markt. Wenn ein Handelsinstrument Volatilität erlebt, bietet es Chancen für Händler, von der Preisveränderung zu profitieren. Jede Änderung im Preis, ob steigende Preise in einem Aufwärtstrend oder fallenden Preisen während eines Abwärtstrends schafft eine Chance zu profitieren ist es schwierig, einen Gewinn zu machen, wenn der Preis bleibt der gleiche. 13 13 Es ist wichtig zu wissen, dass ein für die e-Minis entwickelter und getesteter Handelsplan nicht unbedingt gut funktioniert, wenn er auf Aktien angewendet wird. Separate Handelspläne können für jedes Instrument oder jede Art von Instrument erforderlich sein (ein Handelsplan kann beispielsweise auf einer Vielzahl von e-Minis gut funktionieren). Viele Händler finden es hilfreich, sich zunächst auf ein Handelsinstrument zu konzentrieren und dann andere Instrumente hinzuzufügen, wenn die Handelsfähigkeiten zunehmen. 13 Primärdiagrammintervall, das verwendet wird, um Handelsentscheidungen zu treffen 13Chartintervalle sind häufig mit einem bestimmten Handelsstil verbunden. Chart-Intervalle können auf Zeit, Volumen oder Aktivität basieren, und die, die Sie wählen letztendlich kommt auf persönliche Präferenz und was macht den Sinn für Sie. Das heißt, es ist üblich für längerfristige Händler, sich mit längerfristigen Charts umgekehrt auseinanderzusetzen, verwenden kurzfristige Händler typischerweise Intervalle mit kleineren Perioden. Zum Beispiel kann ein Swing-Händler ein 60-Minuten-Diagramm verwenden, während ein Skalierer ein 144-Tick-Diagramm bevorzugen kann. 13 13Denken Sie daran, dass Preis-Aktivität ist das gleiche egal, welches Diagramm Sie wählen, und die verschiedenen Charting-Intervalle bieten eine andere Sicht auf die Märkte. Während Sie sich entscheiden können, mehrere Chartintervalle in Ihren Handel zu integrieren, wird Ihr primäres Chartintervall verwendet, um die spezifischen Handelseintrags - und Ausstiegsregeln zu definieren. 13 Indikatoren und Einstellungen, die auf das Diagramm angewendet werden 13Der Handelsplan muss auch alle Indikatoren definieren, die auf Ihr Diagramm angewendet werden sollen. Technische Indikatoren sind mathematische Berechnungen auf der Grundlage eines Handelsinstruments Vergangenheit und aktuelle Preis-und Volumen-Aktivität. Es sollte darauf hingewiesen werden, dass Indikatoren allein nicht bieten Kauf-und Verkaufssignale müssen Sie die Signale interpretieren, um Handels-und Ausstiegspunkte finden, die Ihrem Handelsstil entsprechen. Verschiedene Arten von Indikatoren können verwendet werden, auch solche, die Trend, Impuls, Volatilität und Volumen zu interpretieren. 13 Zusätzlich zu den technischen Indikatoren sollte der Handelsplan auch die Einstellungen festlegen, die verwendet werden sollen. Wenn Sie planen, einen gleitenden Durchschnitt zu planen, z. B. sollte Ihr Trading-Plan einen 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen 50-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt angeben. 13 Regeln für die Positionsbestimmung Die Positionsbestimmung bezieht sich auf den Dollarwert Ihres Trad und kann auch verwendet werden, um die Anzahl der Aktien oder Verträge festzulegen, die Sie handeln. Es ist sehr häufig, zum Beispiel für neue Händler mit einem e-Mini-Vertrag zu starten. Nach der Zeit und wenn das System erfolgreich ist, kann der Händler mehr als einen Vertrag zu einem Zeitpunkt handeln, wodurch potenzielle Gewinne (aber auch Maximierung Verluste). Bestimmte Handelspläne können zusätzliche Aufträge verlangen, wenn ein bestimmter Gewinn erzielt wird. Unabhängig von Ihrer Position Sizing-Strategie sollten die Regeln klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. 13 Eintragungsregeln 13Häufig sind die Händler entweder konservativ oder aggressiv, und das zeigt sich oft in den Handelsregeln. Konservative Händler können auf eine zu große Bestätigung warten, bevor sie in den Handel gelangen. Über aggressive Händler, auf der anderen Seite, kann zu schnell in den Markt kommen, ohne viel Bestätigung überhaupt. Handelseintrittsregeln können von Händlern genutzt werden, die konservativ, aggressiv oder irgendwo dazwischen sind, um ein konsistentes und entscheidendes Mittel zu schaffen, um auf den Markt zu kommen. 13 Handel Filter und Trigger arbeiten zusammen, um Regeln für den Handel zu schaffen. Trade-Filter identifizieren die Setup-Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ein Trade-Eintrag auftritt. Sie können so gedacht werden, wie die Sicherheit für den Handel auslösen, sobald die Bedingungen für den Handelsfilter erfüllt sind, die Sicherheit ausgeschaltet ist und der Auslöser aktiv wird. Ein Handelsauslöser ist die Linie im Sand, die definiert, wann ein Handel eingegeben wird. Handelsauslöser können auf einer Reihe von Bedingungen beruhen, von Indikatorwerten bis zum Überschreiten einer Preisschwelle. Heres ein Beispiel: 13 Zeit ist zwischen 9:30 und 3:00 PM EST 13 Eine Preisleiste auf einer 5-Minuten-Chart hat über die 20-Tage einfach gleitenden Durchschnitt geschlossen 13 Der 20-tägige einfache gleitende Durchschnitt liegt über dem 50 - tag einfacher gleitender Durchschnitt 13Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können wir nach dem Trade-Trigger suchen: 13 Geben Sie eine Long-Position mit einem Stop Limit Order ein, der für ein Tick oberhalb der vorherigen Balken hoch festgelegt ist. 13Hinweis, wie der Trigger die Orderart angibt Verwendet, um den Handel auszuführen. Da die Auftragsart bestimmt, wie der Handel ausgeführt (und daher ausgefüllt) ist, ist es wichtig, die ordnungsgemäße Verwendung der einzelnen Auftragsarten zu verstehen, die die Auftragsart Teil Ihres Handelsplans sein sollte. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Auftragsarten" dieses Tutorials. Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Einführung in die Auftragsarten. 13 Ausscheidungsregeln 13 Es wird oft gesagt, dass Sie auf jedem Preisniveau ein Gewerbe betreten und es zu einem angemessenen Zeitpunkt rentabel machen können. Während dies scheint übermäßig einfach, ist es ganz richtig. Handelsausgänge sind ein kritischer Aspekt eines Handelsplans, da sie letztendlich den Erfolg eines Handels definieren. Daher benötigen Ihre Exit-Regeln die gleiche Menge an Forschung und Tests wie Ihre Einreisebestimmungen. 13 13Exit-Regeln definieren eine Vielzahl von Handelsergebnissen und können Folgendes umfassen: 13 Gewinnziele 13 Stop-Loss-Level 13 Nachlaufende Stopps 13 Stop - und Reverse-Strategien 13 Zeitausgänge (zB EOD-Ende des Tages) Exit-Bestellungen, die Sie verwenden sollten klar in Ihrem Trading-Plan angegeben werden. Beispiel: 13 Profit-Ziel: Ausstieg mit Limit Order Set 20 Ticks über dem Eintrags-Fill-Preis 13 Stop-Loss: Ausstieg mit Stop-Set-Set 10 Ticks unterhalb des Eintrag-Fill-Preises 13 Hinweis: Die restliche Order muss abgebrochen werden, um zu vermeiden Eingabe einer nicht beabsichtigten Position 13Abbildung 2 zeigt eine Vorlage, die für die Entwicklung eines Handelsplans verwendet wird, der alle wichtigen Elemente enthält: 13 Handelsinstrumente 13 Zeitrahmen 13 Positionsgrößen 13 Eintragsbedingungen (einschließlich Filter und Trigger) 13 Ausstiegsregeln (einschließlich Gewinnziel, Stop Verlust und Geld-Management) Trading-Plan Vorlage Joined Jul 2005 Status: Mitglied 1.037 Posts Ive ging durch das Original wieder und schneiden Sie es auf die Grundlagen Fragen amp Antworten. Die Erzählung ist 1. Person, so dass die Fragen direkt an Sie gerichtet sind - fragen Sie sie laut, um sich selbst zu sehen, die Wirkung. Ive fügte die Frage Bank von Van Tharps TYWTFF und überarbeitete einige der Kapitelüberschrift. Die Probe Antworten sind von Tom Basso (mein Lieblings-New Market Wizard). Sie werden bemerken, der Unterschied in der Art von Tims Antworten, die ein bisschen zu frivolous für meinen Geschmack, aber es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu überarbeiten. Am Ende gibt es 7 Anhänge zu füllen - theyre ziemlich einfach im Moment, aber Sie können sie machen, was Sie wollen. Ich werde sie in späteren Versionen der Vorlage zu überarbeiten. Das ganze Dokument ist mehr als 30 Seiten, bevor Sie füllen es in. Ich würde denken, dass es zu 100 Seiten für mich wachsen könnte, einschließlich aller Diagramme, die ich in die Anhänge setzen werde. Ich habe auch eine Tonne von Back-Tests Annotationen zu tun sowie die Forward-Tests Im derzeit tun. So bedeutet dies, dass es wahrscheinlich dauert mir ein paar Monate mindestens, und vielleicht mehrere weitere Revisionen zu folgen, bevor Im getan. So muss es getan werden mit Demo-und Arbeit. Fühlen Sie sich frei, es zu nehmen und es Ihre Selbst zu machen. Es wird immer noch Fehler, Tippfehler usw. in ihr zu beheben oder vielleicht können Sie neue hinzufügen oder bearbeiten bestehende Abschnitte. Irgendwelche Beiträge herzlich willkommen auf diesem oder einem neuen Thread. Ive gespeichert meine als Open Office-Vorlage, so können Sie das gleiche mit der Word-Version. Schließlich denke ich, dass Tim ein Anhänger von Van Tharp sein könnte, aus den Abschnitten und Fragen. Ich glaube, dass er wenigstens eines dieser Bücher gelesen hat. Dies ist ein großer Vorteil für mich seit Ive überprüft TYWTFF gegen sein Dokument und eine Menge der wichtigsten Teile scheinen abgedeckt worden zu sein. (Ich bemerke, dass das Wort doc bulleting verschraubt wird auf sparen, so dass etwas, was Sie haben, um sich selbst zu beheben.) Ive ging durch das Original wieder und schneiden Sie es auf die Grundlagen Fragen amp Antworten. Die Erzählung ist 1. Person, so dass die Fragen direkt an Sie gerichtet sind - fragen Sie sie laut, um sich selbst zu sehen, die Wirkung. Ive fügte die Frage Bank von Van Tharps TYWTFF und überarbeitete einige der Kapitelüberschrift. Die Probe Antworten sind von Tom Basso (mein Lieblings-New Market Wizard). Sie werden bemerken, der Unterschied in der Art von Tims Antworten, die ein bisschen zu frivolous für meinen Geschmack, aber es würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um sie zu überarbeiten. Am Ende gibt es 7 Anhänge zu füllen - theyre ziemlich einfach im Moment, aber Sie können sie machen, was Sie wollen. Ich werde sie in späteren Versionen der Vorlage zu überarbeiten. Das ganze Dokument ist mehr als 30 Seiten, bevor Sie füllen es in. Ich würde denken, dass es zu 100 Seiten für mich wachsen könnte, einschließlich aller Diagramme, die ich in die Anhänge setzen werde. Ich habe auch eine Tonne von Back-Tests Annotationen zu tun sowie die Forward-Tests Im derzeit tun. So bedeutet dies, dass es wahrscheinlich dauert mir ein paar Monate mindestens, und vielleicht mehrere weitere Revisionen zu folgen, bevor Im getan. So muss es getan werden mit Demo-und Arbeit. Fühlen Sie sich frei, es zu nehmen und es Ihre Selbst zu machen. Es wird immer noch Fehler, Tippfehler usw. in ihr zu beheben oder vielleicht können Sie neue hinzufügen oder bearbeiten bestehende Abschnitte. Irgendwelche Beiträge herzlich willkommen auf diesem oder einem neuen Thread. Ive gespeichert meine als Open Office-Vorlage, so können Sie das gleiche mit der Word-Version. Schließlich denke ich, dass Tim ein Anhänger von Van Tharp sein könnte, aus den Abschnitten und Fragen. Ich glaube, dass er wenigstens eines dieser Bücher gelesen hat. Dies ist ein großer Vorteil für mich seit Ive überprüft TYWTFF gegen sein Dokument und eine Menge der wichtigsten Teile scheinen abgedeckt worden zu sein. (Ich bemerke, dass das Wort doc bulleting wird verschraubt auf sparen, so dass ist etwas, was Sie haben, um sich selbst zu beheben.) Danke Iso Hope beenden meins an der späteren Stelle dieses Jahres.